前回のバックテストでは、EA ver1.0が見事なまでの右肩下がりという結果になりました。
取引自体は正常に動作しましたが、勝てるロジックには程遠いと痛感。
今回は、その反省を踏まえて、次のバージョン「ver1.1」に向けた設計コンセプトと新しいロジック案をまとめます。
ver1.0の問題点（再確認）
- 勝率が低すぎる（35〜40％前後）
- TPとSLのバランスが悪く、利益が残らない
- トレンドのだましで何度も損切りされる
- エントリー精度が粗く、ロジックに工夫がない
ver1.1の改善ポイント
1. トレンドフィルターの強化
- MAクロスだけでは弱い → ATRとADXを追加
- 一定以上のトレンドの強さがないとエントリーしない
2. レンジフィルターの導入
- RSIやボリンジャーバンドで横ばい相場を回避
- 直近の高値・安値のブレイク条件も追加予定
3. TP/SL比率の調整
- 固定の1.5:1ではなく、通貨ペアごとに調整
- 勝率が低い通貨には「利大損小」、安定ペアは「損小利小」でもOK
4. ドローダウン対策
- 連敗数をカウントし、自動でエントリーを一時停止
- 口座残高のDDが一定以上になったらEA全体を停止する仕組みも検討
新ロジック案（ver1.1α）
以下は、開発中のベースロジックです。
mathematicaコピーする編集する【条件A】 MA20 > MA80（上昇トレンド）
【条件B】 ATR > ATRの過去平均 × 1.2（ボラあり）
【条件C】 ADX > 25（トレンドの強さ）
【条件D】 RSIが50〜70の範囲内（買われすぎでない）
→ 条件A〜Dをすべて満たせば Buy（逆条件で Sell）
TP = ATR × 1.8
SL = ATR × 1.0
テスト対象ペア（予定）
- EURZAR（高ボラ・攻め型）
- AUDJPY（中ボラ・バランス型）
- USDCHF（低ボラ・守り型）
通貨ペアごとにロジックの強度やTP/SLを調整する予定です。
おわりに
ver1.1では、EAの“動き”ではなく“判断の精度”を磨くフェーズに入ります。
まだまだ道のりは長いですが、こうして検証→改善→検証を繰り返すことで、確実に一歩ずつ前進しています。
次回は、このver1.1で実施したバックテスト結果を報告する予定です！
